은행위험에기초한예금
페이지 정보
작성일 22-10-05 15:49
본문
Download : 은행위험에기초한예금.hwp
그 다음와 값을 이용하여 풋옵션가격을 나타내는 식(1)에서, 예금 1단위당의 保險료율을 계산할 수 있다아
Duan(1994)에 의하면 이들 추정량은 일치추정량(consistent estimator)이고 이들의 극한분포를 사용하여 은행 자산의 크기와 변동성에 대한 통계적 추론을 할 수 있다아
2. 실증analysis 결과
1) 데이터
우리나라는 1996년 예금保險공사가 설립된 이후 1997년부터 은행을 대상으로 예금保險업무를 처음 하였다.은행위험에기초한예금
Download : 은행위험에기초한예금.hwp( 38 )
은행위험에기초한예금에 대하여 조사하였습니다.
2)…(drop)
순서
다. . Ronn·Verma(1986)의 방법에 의한 예금保險료율 추정시 식 (2)에서 은행의 자기자본의 시장가치()는 해당 연도말의 보통주식의 총수에 당일주가를 곱한 값을 사용하였다 Ronn·Verma(1986)의 모형추정시에는 Gauss의 application인 NLSYS 를 사용하였다. 예금保險료율은 실시 당시 부보예금의 0.02%였으나, 이후 지속적으로 상승하여 97년 11월 0.03%, 98년 7월 0.05%, 2000년 8월 0.1%로 인상되었다. . 는 해당 연도의 일일주가수익률의 표준편차에 연간거래일수의 제곱근 값을 곱하여 사용하였다.은행위험에기초한예금 , 은행위험에기초한예금경영경제레포트 ,
우도함수 (8)에 대하여 반복적인 최적화(iterative optimization)과정을 통하여 미지의 모수에 대한 최우추정치를 구할 수 있다아 즉, 와 에 대한 최초값(initial values)과 시가총액과 부채의 데이터를 사용하면 식 (2)를 만족하는 를 계산할 수 있다아 그 다음에 값을 사용하여 로그우도함수 (8)를 극대화시키는 와 을 구할 수 있다아 이렇게 구한 와, 를 사용하여 식 (3)으로부터 연말의 자산가치인 와 이 추정치의 표준편차를 구한다.
본 연구의 실증analysis에서는 사용된 資料는 일반은행중 데이터가 이용가능한 은행의 일일주가수익률 및 시가총액을 사용하였으며, 총부채는 은행계定義(정이) 부채총액을 사용하였다.
,경영경제,레포트
레포트/경영경제
은행위험에기초한예금
설명
은행위험에기초한예금에 대하여 조사하였습니다. analysis대상 기간은 외환위기 발생 전·후의 시기를 포함한 1995～2000년도이다 관련 데이터는 증권거래소 및 금융감독원의 資料이다.
